Народився у 1975 році у Києві, де живе та працює і нині. Закінчив Київський художньо-промисловий технікум за спеціальністю графічний дизайн у 1993 році та Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури – у 2001 році (відділ станкової графіки). Номінант премії PinchukArtCentre 2009 року. Автор веде активну виставкову діяльність. Олексій Сай брав участь у багатьох групових та персональних проектах в Україні та закордоном. Так роботи художника експонувались у Black Square Gallery (Маямі, США), Saatchi Gallery (Лондон, Велика Британія), Bunsen Goertz Gallery (Нюрнберг, Німеччина), Музеї сучасного мистецтва PERMM (Перм, Росія) тощо.